رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

20.1001.1.27174409.1398.2.2.12.2=DOR

چکیده

در مطالعات متعدد با بهره گیری از رگرسیون کلاسیک به بررسی رفتار نرخ ارز واقعی پرداخته شده است. از انجا که این شیوه براورد نیاز به اطلاعات کامل و قطعی دارد، در حالی که بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز رفتاری نوسانی دارند همچنین اطلاعات قطعی از عوامل تاثیر گذار بر این متغیرها در دسترس نمی باشد. در این مقاله برای بررسی رفتار نرخ ارز واقعی، از رگرسیون فازی برای یک دوره زمانی بیست ساله استفاده شده است. علت استفاده از رگرسیون فازی به دلیل انعطاف پذیری در مدل سازی بوده، در ضمن فاقد فرضهای محدودکننده در رگرسیون کلاسیک است. نتایج این مطالعه نشان دهنده کارآیی فوق العاده مدل رگرسیون فازی است، به گونه ای که نمای نرخ ارز واقعی برای تمام درجه های عضویت یکسان است، که تایید کننده سیاست مدیریت عرضه ارز در ایران می باشد. از سوی دیگر نتایج رگرسیون فازی با درجه عضویت ٠٫٧ بیانگر رفتار نرخ ارز واقعی متناسب با شرایط ایران است.

کلیدواژه‌ها


[1] طاهری، س. م، ماشین چی، م. (۱۳۹۲). مقدمه ای بر احتمال و آمار فازی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.
 
[2] طاهری، س. م. (۱۳۹۶). رویکردهای ابتکاری در رگرسیون فازی، اندیشۀ آماری، سال بیست و دوم، شماره دوم، شماره ۴۴، صص ۵۲-۴۳.
 
[3] درگاهی، حسن و گچلو، جعفر (۱۳۸۰). بررسی رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران (با استفاده از روش همگرایی خود توضیح با وقفه های توزیعی)، پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۲۱، صص ۶۰ – ۲۱.
 
[4] اسماعیلی رزی، حسین (۱۳۸۸). تاثیر بهره وری بر نرخ واقعی موثر ارز در ایران طی دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ آزمون اثر بالاسا - ساموئلسون در اقتصاد ،ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
 
[5] صباغی کرمانی، مجید و شقاقی شهری، وحید (۱۳۸۴). عوامل مؤثر بر نرخ ارز واقعی در ایران (رهیافت خودرگرسیون برداری) پژوهشنامه اقتصادی، شماره ۱۶. صص ۳۷-۷۶.
 
[6] جلائی، عبدالمجید، حری حمیدرضا و ایرانی کرمانی، فاطمه (۱۳۸۵). برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، ص۲۲.
 
[7] سپهوند، احسان، نیرومند، روح الله و مهرجردی، محمد رضا زارع (۱۳۹۳). تعیین عوامل مؤثر بر نرخ ارز در ایران، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی- شماره ۱۶، صص ۲۳-۴۲.
 
[8] تقوی، مهدی و محمدی، مرتضی (۱۳۹۰). بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز و تراز پرداختها در اقتصاد ایران (یک رهیافت پولی)، فصلنامه اقتصاد مقداری بررسیهای اقتصادی سابق جلد ۸ شماره ۱، صص ۵۱-۷۲.
 
[9] اصغر پور، حسین محمد پور، سیاوش ،رضازاده، علی و جهانگیری، خلیل(۱۳۹۱). بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی ایران، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد ۴، شماره ۱، صص۱۲۱-۱۳۷.
 
[10] Tanaka H., Uejima S. and Asai K. (1982), Linear regression analysis with fuzzy model, IEEE Transactions on Systems Man Cybernet, 12, pp. 903-907.
 
[11] L. A. Zadeh, “Fuzzy sets,” Information and Control, vol. 8, pp. 338– 353, 1965.
 
[12] Edwards S. (1991), real exchange rate devaluation and adjustment: Exchange rate policy in developing countries. The IMF Press, Cambridge, England. No, 21:pp. 8-26.
 
[13] Wang, G.Z. and Wang, F. (2005), Study on application of var in the risk management of commercial banks in china market. China’s Circulation Economy, 19: pp. 25-33.
 
[14] Stockman A. (1999), Monetary shocks and real exchange rates. Journal of International Economics, 49: pp. 17-29.
 
[15] Mussa IA. (1994), The monetary model of exchange rates revisited rpplied financial eco- nomics.No. 26: pp. 279-287.
 
[16] Kia, A. (2013), Determinants of the real exchange rate in a small open economy: Evidence from Canada. Journal of International Financial Markets,Institutions and Money, 23, pp. 163-178.
 
[17] Di Giorgio, G., Nisticٍ, S., and Traficante, G.(2015), Government spending and the ex- change rate (No. 4/15).
 
[18] De Grauwe, P (2000), Exchange rate in search of fundamental variable, Centre for Eco- nomic Policy Research, Discussion Paper No.3, pp. 1037-1047.
 
[19] Che n, S. S. and Chen, H. C. (2007), Oil prices and real exchange rates. Energy Eco- nomics, 29, pp. 390–404.
 
 
[21] https://www.cbi.ir/